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Was sagen Energiehandelsprofis über Algo-Trading?

Kunden teilen ihre Erfahrungen

Das User Forum am 16. Oktober war ein großer Erfolg und brachte uns zum Nachdenken über unsere letzte Veranstaltung – den Algo-Trading Innovation Hub, der im vergangenen Juni in Frankfurt stattfand. Einer der beliebtesten Vorträge war dabei die Podiumsdiskussion. Diesmal standen Neukunden im Mittelpunkt, die ihre Gründe für den Einstieg in das Algo-Trading teilten sowie Tipps für den Evaluierungsprozess und die Implementierung.

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Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten:

  • Charel Hakkert, Leiter Asset Backed Trading, Eneco
  • Alexander Knöttner, Portfolio-Optimierung, EVN
  • Michael Blomsterberg, Leiter Power Operations, Ørsted

Alle lieferten Einblicke, die für jedes Unternehmen von Nutzen sein sollten, das einen automatisierten Energiehandel einführt oder eine Algo-Trading-Lösung in Betracht zieht.

 

VisoTech: Was hat Sie motiviert, Ihren Intraday-Handel zu automatisieren?

Charel Hakkert: Es gab viele manuelle Handelsarbeitprozesse, die wir automatisieren wollten. Die Entscheidung war also relativ einfach, im Grunde genommen war es die naheliegendste Entscheidung, einen Autotrader zu kaufen.

Michael Blomsterberg: Wir sind sehr aktiv im Intraday-Handel in Deutschland und konnten feststellen, dass wir bei dem Versuch, die automatischen Algos auf dem Markt zu schlagen, immer hinterherhinkten. Wir haben also immer den Spread bezahlt. Insbesondere bei Abweichungen der Windvorhersage am Vortag müssen wir möglicherweise 200, 300, 400 MW auf dem Intraday-Markt handeln. Und es ist oft schwierig, einen angemessenen Preis zu erzielen.

 

VT: Was können Sie über die Implementierung des automatisierten Handels mitteilen?

CH: Es war das einfachste Projekt, das ich in den letzten vier Jahren durchgeführt habe. Der schwierigste Teil war nicht, den autoTRADER zu installieren, sondern eine Lieferkette für die Daten zu entwickeln, mit denen der autoTRADER gefüttert wird und sicherzustellen, dass die gesamte Prozesskette sehr gut funktioniert.

Alexander Knöttner: Der Schlüsselfaktor für uns ist, dass Händler in den Prozess einbezogen werden. Im Umsetzungsprozess bringen sie ihre Ideen, ihre Strategien ein. Wir haben also zwei positive Faktoren. Erstens können wir das Wissen und die Erfahrung des Händlers nutzen. Zweitens können die Händler den Umgang mit dem System während der Implementierungsphase bereits vorab erlernen und haben dadurch eine höhere Akzeptanz.

 

VT: Was war Ihnen bei einer Algo-Trading-Lösung wichtig?

AK: Für uns ist es sehr wichtig, die Simulations- und Testumgebung mit dem Live-Orderbuch zu haben, das der Live-Umgebung ziemlich nahe kommt, damit wir in einem realistischen Szenario testen können.

CH: Wir haben alles unter unserer Kontrolle, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Intelligenz uns in dieser Welt wettbewerbsfähig macht.

MB: Wir machen gelegentlich Fat-Finger-Fehler, wenn wir manuell handeln. Und statt fünf zu verkaufen, haben Sie plötzlich 50 zum Preis von fünf verkauft. Aus Compliance-Sicht ist Algo-Trading also viel sicherer als manuelles Handeln, wenn Sie Ihren Algorithmus korrekt überwachen.

 

VT: Wie wirkt sich Algo-Trading auf die Arbeit des Traders aus?

CH: Ich habe während des Übergangs zum Algo-Trading an den Finanzmärkten gearbeitet. Am Ende waren die großen Gewinner diejenigen Jungs aus der alten Welt, die den Übergang in die neue Welt schaffen konnten, weil sie ihre in den letzten 10 Jahren entwickelten Trading-Fähigkeiten nutzen und diese mit neuen Fähigkeiten kombinieren konnten.

AK: Ich kann mein Know-how und meine Marktanalyse mit der Geschwindigkeit und Optimierung des autoTRADER kombinieren. Ich denke, es ist die Kombination eines menschlichen Händlers mit dem autoTRADER, die am besten funktioniert.

MB: Wir kamen zu dem Schluss, dass wir uns jetzt zurücklehnen und unsere Jobs behalten könnten, um sie dann in zwei oder fünf Jahren zu verlieren, nachdem alle anderen das Algo-Trading eingeführt haben, während wir noch den manuellen Handel betreiben. Oder wir könnten jetzt damit anfangen, uns auf neue Handelsmethoden umzusteigen, die Denkweise der Händler zu ändern und Python und andere neue Fähigkeiten zu erlernen. Ich denke nicht, dass Händler um ihre Jobs fürchten sollten, ich denke, sie sollten fürchten, wenn wir nichts ändern und es einfach so belassen, wie es jetzt ist.

 

VT: Welchen Rat haben Sie für andere Handelsunternehmen?

AK: Holen Sie sich eine Standardsoftware, dann müssen Sie nicht monatelang mit dem Anbieter zusammenarbeiten – Sie gehen live und es funktioniert. Dann haben Sie die Möglichkeit, es zu verbessern, Ihre eigenen Ideen und Strategien anzuwenden.

CH: Stellen Sie sicher, dass die IT, die Daten, aber auch Ihre Händler, Analysten und Compliance-Mitarbeiter gut organisiert sind.

MB: Wenn ich entscheiden könnte, was andere Handelsunternehmen tun sollen? Führen Sie den manuellen Handel fort. 🙂


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