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Softwareprogramme unterstützen den Handel an Spotmärkten

Pressespiegel: MBI Energy 4.0

MBI Energy 4.0: Softwareprogramme unterstützen den Handel an SpotmärktenHändler am Stromspotmarkt haben es mit immer größeren Schwankungen beim Angebot zu tun. Sie kämpfen mit kurzen Reaktionszeiten, großen Volumina und enormen Volatilitäten. Ein Mittel um diesen Volatilitäten Herr zu werden, ist der Einsatz von automatisierten Handelssystemen, die auf Algorithmen basieren und mit Hilfe festgelegter Handelsstrategien Positionen kaufen oder verkaufen. Seit 2012 bietet die Strombörse Epex Spot in Paris deshalb sogenannte Automated Programming Interfaces (API), also Schnittstellen für solche automatisierte Handelssysteme. Diese APIs erlauben es den Handelssoftwares, im Intraday-Handel schnell auf Korrekturen in letzter Minute zu reagieren, ohne dass ein Händler diese Trades aktiv anstoßen muss.

Laut Epex Spot wird aktuell bereits ein Drittel des kontinuierlichen Intraday-Handelsvolumens über APIs automatisiert gehandelt. Für den deutschen Markt wurden im Oktober 2018 rund 40 Prozent des Day-Ahead- und Intraday-Handelsvolumens über API-Lösungen abgewickelt. „Wir sehen ein stetiges Wachstum“, so ein Sprecher der Epex-Spot. Technisch gesehen zertifiziert die europäische Strombörse unabhängige Software-Hersteller, sogenannte Independent Software Vendors (ISV), für die Nutzung der API. Derzeit agieren rund 20 solcher ISV an der Pariser Strombörse.

 


Die im Algorithmus festgelegten Handelsstrategien können dabei unterschiedlich komplex ausfallen. Das System führt diese automatisch aus. – Gunther Dütsch, Director, PWC


 

Der Kunde profitiert bei den automatisierten Systemen davon, dass er seine Trades innerhalb von Millisekunden abschließen kann. Gehandelt werden kann 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ohne dass für Mitarbeiter im Schichtdienst Kosten entstehen.

Anwender von automatisierten Handelssystemen können dabei ihre eigenen Vorgaben und Handelsstrategien für die Algorithmen setzen, diese selbst programmieren oder vom Anbieter erstellen lassen. „Die im Algorithmus festgelegten Handelsstrategien können dabei unterschiedlich komplex ausfallen. Das System führt diese automatisch aus“, erklärt Gunther Dütsch, Director bei PWC gegenüber Energy 4.0. „Während einfache Algorithmen schon für circa 3.000 Euro im Monat zu haben sind, lohnen sich komplexere Systeme mit höheren Kosten für Erstellung und Maintenance je nachdem, wie hoch die gehandelten Volumina sind“, so Dütsch.

Epex Spot Trading Screens

Die Pariser Strombörse Epex Spot bietet Schnittstellen für automatisierte Handelssysteme mit individuellen Handelsstrategien. Foto: Epex Spot

Einer der ersten Anbieter solcher automatischer Handelssysteme für den Strommarkt war die österreichische VisoTech. Laut eigenen Angaben deckt der autoTRADER der Wiener alle europäischen Handelsplattformen ab, die eine Anwendungsschnittstelle (API) anbieten. 30 Kunden zählt das Unternehmen für seine Software, darunter große Energieversorger wie Steag, SW München, Verbund, Iberdrola, die Deutsche Bahn, N-Ergie sowie seit neustem auch EnBW. Das Unternehmen wirbt damit, dass der Kunde in das System eigene Algorithmen einfügen kann. „Das Investment amortisiert sich für den Kunden nach drei bis zehn Monaten“, rechnet eine Unternehmenssprecherin vor. Dadurch, dass das System 24/7 ohne Schichtdienst lediglich mit einem Bereitschaftsdienst arbeitet, vermeide es auch hohe Regelenergiekosten, erklärt das Unternehmen. Handelsalgorithmen könnten in Zukunft anhand komplexer Muster entdecken, wie der Markt funktioniert. Ein Mensch würde diese niemals sehen. Am Ende stünden dann intelligentere und profitablere Trades, so VisoTech.

 


Auch aus Kosten-Nutzen-Sicht würde EnBW das Investment wieder tätigen.


 

Ein Kunde der Österreicher ist der Energiekonzern EnBW. Das Karlsruher Unternehmen hat sich vor kurzem für das VisoTech-System entschieden und bescheinigt ihm eine gute Bedienbarkeit. Zuvor hatte sich der Versorger auf ein eigenentwickeltes System verlassen. Die selbst geschriebenen Algorithmen seien einfach in das VisoTech-System zu integrieren gewesen, erklärt eine Unternehmenssprecherin. Man verspreche sich vom Einsatz des autoTRADER in erster Linie die bessere Ausnutzung von Opportunitäten. Die ersten Erfahrungen sind positiv: Das System sei gut verfügbar, sowohl die Standard- als auch die eigenentwickelten Algorithmen funktionierten gut. Das Programm verändere durchaus den Alltag der Intradayhändler. Aber: „EnBW setzt die Softwarelösung dabei handelsunterstützend ein und nicht als Ersatz für die Händler“, unterstreicht der Konzern. Auch aus Kosten-Nutzen-Sicht würde EnBW das Investment wieder tätigen.

 

Und wie sieht die Zukunft der Handelssysteme aus?

VisoTech sieht mit zunehmender erneuerbarer Energie das Kurzfristhandelsvolumen und die damit verbundenen Volatilitäten weiter steigen, was den manuellen Handel zunehmend erschwere. Um konkurrenzfähig zu bleiben, sei das Trading per Algorithmus unumgehbar. „Die Automatisierung schreitet weiter voran, aber auch mittelfristig wird der Mensch im Handel nicht ganz überflüssig. Denn gerade im langfristigen Handel müssen komplexe Fundamentaldaten abgeschätzt und bewertet werden, die ein Algorithmus bisher noch nicht abarbeiten kann“, erklärt Dütsch.

Auch Blockchain sei kein Gamechanger. „Keine Blockchain-Plattform kann bislang die Transaktionszeiten etwa des Intraday Handels abbilden“, sagt der PwC-Mann. Er sieht Blockchain eher im Over-the-Counter(OTC)-Direkthandel reüssieren. Der Blockchain-Einsatz sei vor allem im Peer-to-Peer-Handel (Handel unter Gleichen) attraktiv, wenn sich kleine und lokale Märkte bilden. Das automatische Handeln an den Strombörsen werde das nicht obsolet machen, so Dütsch.

 

Artikel geschrieben von Christiane Süßel und Claus-Detlef Grossmann und veröffentlicht in MBI Energy 4.0 am 1. April 2019. © 2019 Martin Brückner Infosource

Den Originalartikel können Sie ebenfalls im PDF-Format abrufen.


Über MBI Energy 4.0

MBI Energy 4.0Als hochspezialisierter Informationsdienstleister führt MBI seit dem Jahr 2013 den Geschäftsbereich Energy & Commodities der Dow Jones News GmbH weiter. MBI versorgt Marktteilnehmer mit aktuellen und hochwertigen Fachinformationen für die Bereiche Stahl & NE-Metalle, Energie und Agrar.

Seit Juni 2016 liefert MBI mit Energy 4.0 einen fundierten Überblick über alle praxisrelevanten Entwicklungen der Digitalisierung – speziell für die Energiebranche. Der Fokus liegt dabei auf Best-Practice-Stories. Lesen Sie, was andere schon umgesetzt haben und wie Sie davon profitieren können.


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